10 Daagse Bewegende Gemiddelde Excel

Ek hou verhoor oor die 50-dag, 100 dae en 200-dae - bewegende gemiddeldes. Wat doen hulle bedoel, hoe verskil hulle van mekaar, en wat veroorsaak dat hulle om op te tree as ondersteuning of weerstand? Of jy nou met behulp van die 50-dag, 100 dae of 200-daagse bewegende gemiddelde. die metode van berekening en die wyse waarop die bewegende gemiddelde geïnterpreteer bly dieselfde. 'N bewegende gemiddelde is bloot 'n rekenkundige gemiddelde van 'n sekere aantal datapunte. Die enigste verskil tussen 'n 50-dae bewegende gemiddelde en 'n 200-daagse bewegende gemiddelde is die aantal tydperke gebruik word in die berekening. Die 50-dae - bewegende gemiddelde word bereken deur 'n opsomming van die afgelope 50 datapunte en dan verdeel die resultaat met 50, terwyl die 200-daagse bewegende gemiddelde word bereken deur die afgelope 200 dae optel en die resultaat te deel deur 200. (Vir meer inligting , sien ons Bewegende Gemiddeldes handleiding.) As die vraag veronderstel, baie tegniese handelaars gebruik hierdie gemiddeldes as 'n hulpmiddel in die keuse van waar om te gaan of 'n sekere posisie, wat dan veroorsaak dat hierdie vlakke as sterk steun of weerstand te tree verlaat. Eenvoudige bewegende gemiddeldes (SMA) word dikwels beskou as 'n lae-risiko area om transaksies te plaas, aangesien hulle ooreenstem met die gemiddelde prys wat al handelaars oor 'n gegewe tyd raam betaal. Byvoorbeeld, 'n 50-dae bewegende gemiddelde is gelyk aan die gemiddelde prys wat alle beleggers betaal het om die bate te verkry oor die afgelope 10 handel weke (dit wil sê, die afgelope twee en 'n half maande), maak dit 'n algemeen gebruikte ondersteuning vlak. Net so, die 200-daagse bewegende gemiddelde verteenwoordig die gemiddelde prys oor die afgelope 40 weke, wat gebruik word om dui op 'n relatief goedkoop prys in vergelyking met die prysklas oor die grootste deel van die afgelope jaar. Sodra die prys laer as die gemiddelde val, kan dit dien as weerstand omdat individue wat reeds 'n posisie geneem het ag sluiting van die posisie om te verseker dat hulle nie 'n groot verlies ly. Kritici van tegniese ontleding sê dat bewegende gemiddeldes as ondersteuning en weerstand, want so baie handelaars gebruik hierdie aanwysers aan hulle handel besluite te lig. Vir meer inligting oor hierdie debat, kyk Kan tegniese ontleding word 'n selfvervullende profesie genoem? Veranderlike bewegende gemiddelde (VMA) aka Volatiliteit Index Dynamic Ave (Vidya) Die veranderlike bewegende gemiddelde (VMA) aka Volatiliteit Index Dynamic Gemiddelde (Vidya) is ontwikkel deur Tushar S. Chande en eerste in die Maart 1992 uitgawe van tegniese ontleding van Stocks & amp; Kommoditeite - Aanpassing bewegende gemiddeldes te markonbestendigheid Chande se teorie was dat die prestasie van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde verbeter kan word deur die gebruik van 'n Volatiliteit Index (vi) die smoothing tydperk as marktoestande verander aan te pas. Die idee is dat wanneer pryse is oorvol gemiddeld moet stadiger te whipsaws vermy, maar wanneer pryse sterk trending gemiddeld moet bespoedig die groot prysbewegings te vang. Hy was nie die eerste persoon om te dink langs hierdie lyne; George R. Arrington, Ph. D lei 'n veranderlike Eenvoudige bewegende gemiddelde op grond van standaardafwyking in die Junie 1991 uitgawe van tegniese ontleding van Stocks & amp; Kommoditeite - Die bou van 'n veranderlike-Lengte bewegende gemiddelde (VLMA). Die YIDYA verteenwoordig egter 'n groot stap vorentoe van die VLMA omdat dit toegelaat om 'n veel groter verspreiding van gladstryking tydperke. Hoe om 'n veranderlike bewegende gemiddelde bereken VMA = (α * VI * Maak) + ((1 - (α * VI)) * VMA [1]) VI = Gebruikers keuse van 'n mate van wisselvalligheid of tendens sterkte. Hoe die Vidya Smoothing verander deur die wisselvalligheid indeks Die veranderlike bewegende gemiddelde is uniek in die sin dat dit geen boonste of onderste grens van sy glad tydperk: Die VMA glad tydperk kan gaan oneindig hoë totdat die wisselvalligheid indeks is gelyk aan nul op watter punt die gevolglike gemiddelde sal ophou beweeg en wees gelyk aan die vorige VMA. Wanneer die wisselvalligheid indeks gelyk 1 sal die smoothing tydperk gelyk aan die geselekteerde konstante 'N 'n gebruiker wees; sien hoe wanneer die Y-as = n, die X-as = 1. Maar as die wisselvalligheid indeks gebruik kan uitstyg bo 1 (soos die standaardafwyking verhouding) dan die smoothing tydperk kan daal onder die konstante gekose gebruiker. Wanneer die VI = (N / 2) + 0.5 dan die smoothing tydperk sal wees 1, wat gelyk is aan die prys self is. Daarom is die VI wat gebruik word moet nie bo styg (N / 2) + 0.5 en indien wel op geleentheid dan moet hierdie cap geskryf in die formule. N blik op die werklike Alpha Omdat die VMA is soos die naam aandui, veranderlike, die "Werklike Alpha" is nie staties nie, maar word beïnvloed deur die VI. Deur die verandering van die konstante 'N' egter die interpretasie van die VI verander grootliks: Bo jou 'n voorbeeld van die "werklike Alpha" en die gevolglike glad tydperk vir 'n VMA met 'n "N" van 1 en 'n 'N' van 5. kan sien Ons weet dat wanneer die VI = 1 (wat daarop dui dat die voorraad is trending perfek) die smoothing tydperk = 'N'. So het die vinnigste moontlike glad tydperke in hierdie voorbeelde sal onderskeidelik 1 en 5; nie 'n groot verskil. Maar dit is verbasend om te sien wat 'n groot impak te verander 'N' net 'n paar punte het algeheel. Om die waarheid te as 'N' verhoog die gevolglike VMA beweeg eksponensieel stadiger. Dit affekteer is eerder soos die kwadratuur wat gebruik word deur Kaufman in sy Adaptive bewegende gemiddelde. Wat Volatiliteit Index om te gebruik? Chande oorspronklik gebruik die standaard afwyking verhouding as sy VI en dit is die een tipies gebruik wanneer mense praat oor 'n Vidya. Maar later, in die artikel Oktober 1995 van tegniese ontleding van Stocks & amp; Kommoditeite - 'Die identifisering van kragtige breakouts vroeë voorgestel dat hy die gebruik van sy eie Chande Momentum ossillator (GMO). Omdat die GMO wissel tussen 100 en -100, om dit te gebruik in hierdie aansoek moet ons die absolute waarde gedeel deur 100. neem Die resultaat is identies aan die doeltreffendheid verhouding (EV) en is die VI gebruik meestal wanneer mense verwys na 'n VMA . Enige mate van wisselvalligheid of tendens krag kan egter gebruik word, solank dit inpas tussen 'n nul tot (N / 2) + 0.5 reeks waar hoër lesings dui op 'n sterker tendens. Wisselvalligheid indekse wat gebruik word vir toetsing As deel van die "tegniese aanwyser Veg vir Oppergesag" Ons het getoets / sal die volgende aanwysers soos die wisselvalligheid indeks in 'n veranderlike bewegende gemiddelde toets: Is daar enige ander wat jy dink is die moeite werd om te toets? Laat weet ons asseblief in die kommentaar afdeling aan die onderkant. Veranderlike bewegende gemiddelde Excel lêer Ek het saam 'n Excel spreiblad met die veranderlike bewegende gemiddelde en het dit beskikbaar vir gratis aflaai. Dit bevat 'n "basiese" weergawe wat al die werk toon en 'n "fancy" een wat outomaties kan aanpas by die lengte sowel as die wisselvalligheid indeks wat jy spesifiseer. Vind dit op die volgende skakel naby die onderkant van die bladsy onder Downloads - tegniese aanwysers: Wisselend bewegende gemiddelde (VMA) Moving standaardafwyking Moving standaardafwyking is 'n statistiese meting van markonbestendigheid. Dit maak geen voorspellings van die mark rigting, maar dit kan dien as 'n bevestiging van aanwyser. Jy gee die aantal periodes te gebruik, en die studie bere die standaardafwyking van pryse uit die bewegende gemiddelde van die pryse. Dit is afgelei van die berekening van 'n 'n 'tydperk Eenvoudige bewegende gemiddelde van die data-item. Dit vat dan die blokkies van die verskil tussen die data-item en sy bewegende gemiddelde oor elk van die voorafgaande 'n 'tydperke. Ten slotte is dit verdeel hierdie som deur 'n 'en word bereken dat die vierkantswortel van hierdie resultaat. eiendomme Tydperk: Die aantal bars in 'n grafiek. As die grafiek vertoon daaglikse data, dan tydperk dui dae; in weeklikse kaarte, sal die tydperk staan ​​vir weke, en so aan. Die program maak gebruik van 'n standaard van 20. Aspek: Die simbool veld waarop die studie sal bereken word. Veld is ingestel op "Default", wat, wanneer jy 'n grafiek vir 'n spesifieke simbool, is dieselfde as "Close". interpretasie Standaardafwyking waardes styg aansienlik wanneer die ontleed kontrak van aanwyser verandering in waarde dramaties. Wanneer markte is stabiel, lae standaardafwyking lesings is normaal. Lae standaardafwyking lesings tipies geneig voordat beduidende opwaartse prysveranderinge te kom. Ontleders algemeen dit eens dat 'n hoë wisselvalligheid is deel van die groot tops, terwyl lae wisselvalligheid vergesel groot bottoms. Inhoud Bron: Futuresource Kyk na die ander Tegniese Analise Studies