2 Bewegende Gemiddelde Stelsel

'N bewegende Gemiddeld Trading System Re: 'n bewegende gemiddelde Trading System Die Aroon aanwyser is redelik goed in die identifisering van trending en nie trending markte. Hierdie aanwyser is beskikbaar in die meeste tegniese analise sagteware. Hierdie aanwyser is ontwikkel deur Tushar Chande in 1995, Aroon is 'n aanduiding stelsel wat gebruik kan word om te bepaal of 'n voorraad nie trending of en hoe sterk die neiging is. & Quot; Aroon & quot; beteken & quot; Dawn se Vroeë Light & quot; in Sanskrit en Chande kies daardie naam vir hierdie aanwyser sedert dit is ontwerp om die begin van 'n nuwe tendens openbaar. Hoewel die Aroon is soortgelyk aan Wilder se DMI stelsel (en die Aroon Ossillator is soortgelyk aan Wilder se ADX lyn), is die Aroon gebou in 'n heeltemal ander manier. Ek sou jou ook stel om hierdie baie interessante artikel oor tendense en handel reekse te lees. Die 2/20-Dag EMO deur David S. Landry Moving gemiddelde stelsels probeer om betekenisvolle tendense vas te vang. Hier is 'n aangepaste eksponensiële bewegende gemiddelde stelsel wat patroonherkenning gebruik as 'n filter vir toelating reëls. & Quot; Tegniese benaderings tot handel reeks in kompleksiteit van eenvoudige grafiek gebaseerde metodes om komplekse neurale netwerk algoritmes. Soos tegnici, ons is almal skuldig vroeër of later probeer om die wiel met uitgebreide tegniese ontleding te herontwerp. Ons wil almal graag die Heilige Graal te vind van 'n aanduiding dat ons ryk maak. Ek het ontelbare ure spandeer op soek na so 'n aanwyser, net om iets te herontdek veel minder kompleks. Die waarheid is dit: Daar is geen perfekte aanwyser of stelsel wat sal lei tot rykdom te vermy, terwyl al die risiko & quot;. Ek het nog altyd gevind dat die 20-dae - bewegende gemiddelde nuttig. Dit verteenwoordig ongeveer 'n maand van handel en bied 'n eenvoudige, maar akkurate voorstelling van die tendens rigting van 'n kommoditeitsmark. & Quot; En as jy dalk verwag, my optimisties oog gepluk uit al die perfekte ambagte en goed gekose voorbeelde. Classic historiese beweeg soos goud in die vroeë 1980's, suiker in die middel-1970's, koffie in 1994 en die jen in 1995 het gelei tot my belangstelling (Syfers 1 deur middel van 4) & quot. FIGUUR 1: April 1980 GOLD. A 20-dae - bewegende gemiddelde op grond-tendens volgende stelsel kan wees aan die regterkant van kragtige tendense, soos die bulmark in goud aan die einde van 1979 en in die vroeë 1980. & Quot; In die meeste gevalle, waar breakouts plaasgevind net nadat die hele dag se reeks in die prys van die 20-dag EMO het skoongemaak. Tydens 'n onderstebo tempo, moet die lae van die prys bar nie die EMO sny. Vir 'n nadeel tempo, moet die hoë laer as die 20-dag EMO wees. By verdere waarneming, in die meeste gevalle winsgewende tendense het begin nadat die pryse die 20-dag EMO vir ten minste twee dae skoongemaak. Daarom, vir 'n koop waarskuwing die afgelope twee laagtepunte moet nie die 20-dag EMO sny. Vir verkoop seine, moet die hoogtepunte nie die 20-dag EMO sny. Vir meer inligting, kliek op die sidebar & quot;. 20/02-dag EMO tempo stelsel gedefinieer & quot; David Landry is 'n kommoditeit Trading Adviseur en president van Sentive Trading Company. Hy het 'n MBA en 'n voorgraadse graad in Rekenaarwetenskap. Hy kan bereik word per telefoon by 504 643-2871 of per e-pos by sentivetradingco@prodigy. com. Gedig van 'n artikel wat oorspronklik gepubliseer in die Desember 1996-uitgawe van tegniese ontleding van Stocks & amp; Kommoditeite tydskrif. © Kopiereg 1996, tegniese ontleding, Inc. Alle regte voorbehou. Selfs 'n eenvoudige bewegende gemiddelde System kan koop & amp Klits; hou As deel van ons voortgesette marktydsberekening navorsing, het ons 'n ontleding gedoen op bewegende gemiddelde stelsels dooie verkeerd die mark & ​​quot te bewys; kundiges & quot; wat voortdurend beweer marktydsberekening nie werk nie. Die Gleason verslag nie gebruik bewegende gemiddeldes vir tydsberekening van die S & amp; P500 maar baie beleggers en adviserende dienste te doen. Ons resultate bevestig dat baie bewegende gemiddelde stelsels kan maklik klop koop en te hou. Daar is egter groot verskille in prestasie oor verskeie tydperke. Die beste bewegende gemiddelde stelsel wat ons uitgedink is gebaseer op 'n 40/10 week twee gemiddelde model, maar ons sal die resultate van ander intervalle te bespreek. Die gevolgtrekking van ons navorsing: Marktydsberekening werk. Eenvoudige bewegende gemiddelde stelsels klop Koop & amp; Hou en met minder risiko mark. Die onderstaande data toon die resultate van stelsels wat ons geskep wat gebruik bewegende gemiddeldes tot tyd ambagte op die S & amp; P500-indeks oor 'n tydperk 43 jaar vanaf 1960 tot 2003. Die verskillende rye wys die resultaat van die verandering van die tyd intervalle en die gebruik van een en twee bewegende gemiddeldes. Ons gebruik die weeklikse Vrydag sluitingstyd pryse eerder as daaglikse pryse. Die bewegende gemiddelde resultate sluit die mees onlangse handel te koop, selfs as nog oop. Die opskrif onderskrifte is soos volg: B & amp; H = Eenvoudige koop en hou gemiddelde opbrengs Model = Uitslae van die bewegende gemiddelde stelsel % Beter = Die persent waardeur die model klop koop en hou Ambagte = Die aantal ronde trip ambagte % Sukses = Die persent van ambagte wat geld gemaak AvgGain = Totale verdienste gedeel deur ambagte AvgLoss = Totaal dollar verloor gedeel deur ambagte MedGain = Die mediaan gemiddeld van al wen ambagte MedLoss = Die mediaan gemiddeld van al verloor ambagte Risiko = tyd Die model in die mark gedeel deur die tyd in die mark van koop en hou toetsuitslae Die beste prestasie op 'n $ 10,000 belegging oor die tydperk 43 jaar kom uit 'n 40 week en 'n 10 week kombinasie (200 dae / 50 dae). Maar, was daar groot verskille wanneer ons die tydperke gebreek in twee afdelings: 1960-1980 en 1980-2003. Die presiese jaar reekse is nie krities maar toon duidelik dat bewegende gemiddelde stelsels gewerk baie beter as 20 jaar gelede. Hier is hoe die twee bewegende gemiddelde stelsel werk. Koop wanneer die sluitingsprys is oor die langer bewegende gemiddelde Verkoop wanneer die korter bewegende gemiddelde gaan onder die meer bewegende gemiddelde. So dikwels as die sluitingsprys gaan oor die 200 dae - bewegende gemiddelde koop ons. Verkoop wanneer die 50 dae gaan onder die 200 dae. Moenie weer te koop totdat die prys gaan oor die 200. Nota: Dit kan 'n situasie te skep waar die prys is hoër as die 40W MA maar die 10W MA onder die 40W. In daardie geval, terug te koop in wanneer die 50 dae gaan oor die 200 dae. In die grafiek hieronder, op die lyn vier, die 40/10 is die beste kombinasie en klop koop en hou by 2.37 keer. 68% van die transaksies was suksesvol en dit het sowat twee ambagte per jaar. Dit was in die mark 69% van die tyd. Wanneer dit nie in voorraad het ons dit 5% per maand / jaar vir die feit dat in die kort termyn effekte. Die 44/10 gekom in die tweede. Die verskillende totale in die B & amp; H kolom voorkom as gevolg van verskillende begin-en einddatum. Nou, laat ons breek die 43 jaar later in twee afdelings. Van 1960 tot 1980 het die 40/10 was die wenner. Sommige mense gebruik 'n eenvoudige 200-daagse bewegende gemiddelde (40 week) vir marktydsberekening. Dit het nie naastenby so goed doen oor die 43 jaar as die 40/10. Die 65 ambagte uitwerk tot 1,5 per jaar en o nly 45% suksesvol was. Dit was in die mark 66% van die tyd. Nou, laat ons breek dat in twee tydperke. Die 200 dae - bewegende gemiddelde goed presteer in die vorige jaar 1960-1980. Dit het nie naastenby so goed gedoen het oor die afgelope 23 jaar, maar die risiko is steeds baie goed. Afsluiting Die belangrikste punt van ons analise is 'n eenvoudige, meganiese bewegende gemiddelde stelsel is beter as die koop & amp; Hou van 'n indeksfonds meer as 20 periodes jaar en met 30% minder risiko. Bewegende gemiddelde stelsels sal tydperke van swak prestasie, maar hou baie goed met verloop van tyd. So, waarom so baie kommentators en sogenaamde kenners voortdurend bash marktydsberekening wanneer dit natuurlik werk? In die eerste plek het die meeste beleggers nie die geduld of die vertroue om handel te dryf die aandelemark. Hulle paniek uit ambagte wanneer die mark beweeg teen hulle eerder as om te wag vir die sein van die stelsel. Hulle is waarskynlik beter daaraan toe in 'n onderlinge fonds ten minste maak 'n bietjie geld. Tweede, oningeligte beleggers is die bron van wins vir onderlinge fondse. Dit is nie die fondse taak om beleggers te voed oor strategieë mark. Naas, kry hulle 'n persentasie van die bates, selfs as die belegger geld verloor. Baie onderlinge fondse het oor portefeulje omset 100% elke jaar as hulle waansinnig te koop en te verkoop aandele. Ironies genoeg, dit is slegte mark timers handel op belegger geld. Feit: Die meeste effektetrusts onderpresteer indeksfondse in die kort termyn en feitlik alle onderlinge fondse onderpresteer oor 'n tydperk van 10 jaar. Hulle is teruggehou deur handel koste en uitgawes. Die ooglopende gevolgtrekking: Plaas jou bates in 'n indeksfonds. Opsioneel, koop 'n paar individuele aandele of bestuur van 'n gedeelte van jou portefeulje met 'n bewese tydsberekening strategie. As your're bereid is om jou eie geld te bestuur en het selfdissipline, shouldn 't jy kyk na die bestuur van die mark met 'n paar van jou geld baie beter opbrengste te kry? 'N baie beter stelsel Bewegende gemiddeldes is eenvoudig. Kon nie 'n intelligente model doen baie beter? 'N bewegende gemiddelde stelsel per definisie loop altyd die mark op pad boontoe en op die pad af. So, dit koop altyd 'n bietjie laat en verkoop laat. Die Nogales Market Alert is real-time en nogal 'n bietjie slimmer. Dit het ongeveer dieselfde risiko vlak, maar vier keer die opbrengs van die beste bewegende gemiddelde stelsel. In 2003, Nogales Market Alert gekoop in die S & amp; P500 in Februarie by 829 terwyl die bewegende gemiddelde gekoop in Mei by 944. Nogales Market Alert sal waarskynlik ook verkoop gouer. Sedert markte oor die algemeen val baie vinniger as hulle opstaan. kry vroeg is baie belangrik vir die vervaardiging van voortreflike opbrengste. Feit: 'n slim marktydsberekening strategie kan grootliks oortref 'n bewegende gemiddelde stelsel. Baie min tydsberekening stelsels kombineer hoë opbrengste met 'n paar verloor ambagte. Kom ons vergelyk die beste bewegende gemiddelde kombinasie (40/10) na die Nogales Market Alert. Op 'n back-toets 25 jaar, 1979-2003, die bewegende gemiddelde model het $ 10,000 in $ 125,000 op 35 ambagte. Mark Alert het $ 10,000 in $ 450,000 op 12 ambagte. Die verskil in kapitaalgroei tussen Nogales Market Alert en koop & amp; Houvas is die gevolg van geld groei teen 'n hoër jaarlikse opbrengs. Mark Alert verdien 16% per jaar oor die 25 jaar en koop & amp; Houvas verdien 10,2%. Baie groot korporasies en onafhanklike beleggers soek na 'n terugkeer van 15% op aandele per jaar en jy moet ook. Dit is nie onrealisties. Vir meer inligting kan sien oor Nogales Market Alert, lees ons vrae. Dit verduidelik wat die model en hoe om dit te gebruik vir 'n beter beleggingsopbrengste. Wat beteken die 40/10 bewegende gemiddelde vertoning vir die S & amp; P500 vanaf Januarie 2004? Hier is die grafiek. Dit is nog steeds in die mark en so is Mark Alert. Wat dink jy sal 'n hoër prys te kry wanneer dit tyd is om te verkoop? Copyright 2003, Suidwes Ranch Finansiële, LLC Die bewegende gemiddelde Crossover System 50 daagse bewegende gemiddelde vs 200 dae - bewegende gemiddelde Die Golden Cross, 50 daagse bewegende gemiddelde kruising bo die 200 dae - bewegende gemiddelde en die Dood Kruis, die 50 dae - bewegende gemiddelde Crossing onder die 200 dae - bewegende gemiddelde is al lank 'n standaard handel stelsel binne tegniese ontleding, maar hoe hulle regtig stapel en uit te voer? Ek gebruik StockFinder om terug te toets die strategie en vorendag gekom met die volgende resultate. Aanvanklik het ek backtested die tipiese stelsel met behulp van 50 en 200 dae eenvoudige bewegende gemiddeldes. Ek getoets 'n enkele simbool, die SPY wat 'n ETF dat die S & amp weerspieël; P-500, oor 'n tydperk van 10 jaar (jaar tot dusver). Ek gebruik 'n aandele lyn wat begin met $ 100 (jaarliks ​​opgawes vir die toets terug is 'n misleidende meter). Hier is die resultate vir die SPY vs eenvoudige koop en hou. Die boonste venster toon die resultate van die stelsel en die onderste venster toon die resultate van koop en hou oor 'n tydperk van 10 jaar. Die bewegende gemiddelde crossover stelsel het lank toe die 50-dag oor die 200 en het kort wanneer die 50 dae gekruis onder die 200. Die strategie wat 'n aandele lyn opbrengs van $ 191,41 (begin met $ 100) waar koop en hou het 'n wins van $ 108,77 . Let ook op die strategie wat 'n redelik glad billikheid lyn met die enigste beduidende drawdown in 2010. Sommige mag kommer dat die SPY die S & amp nie kan besin het; P-500, want dit is 'n ETF, maar kyk na die 10 jaar tot dusver 'n opbrengs van elke, hulle was soortgelyk. Die S & amp; P-500 teruggekeer 8,7 %% en die SPY teruggekeer 9.11%. Hier is meer resultate. Verbasend was daar slegs 9 ambagte, 6 wenners en verloorders 3. Die wins van die verlies verhouding was 2.0. Tot dusver is dit klink soos 'n wen-stelsel. Back testing al 500 van die S & amp; P-500 komponent voorrade oor 'n tydperk van 10 jaar 'n heel ander gevolg geproduseer. Die stelsel het in 'n opbrengs van 39% op $ 139, terwyl koop en te besit wat 'n verstommende opbrengs van $ 286,08, 'n heel ander gevolg. Hier is die besonderhede. Die wins van die verlies verhouding was sterk 'n 3.1x, maar die oorweldigende aantal verloor ambagte gesleep die stelsel af met 'n wen-% van slegs 39%. Ek het besluit om 'n enkele simbool toets, AAPL. In hierdie geval, die resultate was somber. Die crossover stelsel geproduseer n 81% wins op die billikheid lyn te $ 181,85 bring egter koop en hou 'n opbrengs van $ 2850 vanaf $ 100! Die billikheid lyn is interessant, veral die stelsel rondom 2005. Maar die gladde up trending billikheid lyn van 'n goeie handel stelsel se ooglopend afwesig. Hier is die stelsel statistieke. Die wins / verlies-verhouding was uitstekend by 6.4x, maar daar was net 10 ambagte, 6 van wat verloorders. Nou, laat sien wat RTT sou opgelewer. Die stelsel het by 736,36 vs koop en hou op $ 405,83, 'n goeie vertoning. Hier is die statistieke. Die wen / verlies-verhouding was 50%, maar wenners het in 'n 4.7: 1 verhouding. Kan ons verbeter op die stelsel? Een van die grootste nadele om 'n bewegende gemiddelde crossover stelsel is die whipsaws of vals CROSSOVER. As ons 'n ander komponent van die krag of swakheid van die voorraad in aanmerking ten tyde van die crossover voeg, kan ons grootliks verminder whipsaws en ons wen ambagte is van 'n hoër gehalte. Ek het ook 1 eenvoudige toestand na die koop / verkoop kort crossover sein, Wilder se RSI stel om 'n tydperk van 22 Kom ons neem 'n blik op RTT met die nuwe toevoeging van RSI om die krag van die crossover kwalifiseer. Kyk na ons stelsel billikheid lyn nou, $ 1240 vs die voormalige op $ 736,36, ons byna verdubbel ons prestasie! Hier is die statistieke. Ons wen ambagte het van byna 57% wins byna 78% wins as RSI gekwalifiseer sterker seine. Ons verloor ambagte gedaal van 6 tot 3. Ons het ons wen persentasie van 50% tot 63% en ons wins / verlies verhouding 4,7-6,0. Kom ons kyk wat gebeur wanneer ons 'n meer kwalifiserende aanwyser, Worden se Tyd Gesegmenteerde Deel (TSV) by te voeg. TSV is 'n geld vloei aanwyser en 'n darn goeie een op daardie. Ek verkies 'n langer opstel van 75 en toegepas n 50-dae - bewegende gemiddelde om TSV. As die 50-dag kruis bo die 200 dae, RSI 22 is bo 50 en TSV75 bo dit is 50 dae bewegende gemiddelde, het ons 'n lang sein. Net Keer al wat vir 'n kort sein, en hoe RTT uit te voer? Nou het ons 'n paar werklike prestasie! Die stelsel is nou terug $ 1550 (begin met $ 100) vs koop en hou by $ 405,83 en vs ons crossover stelsel sonder RSI by $ 736,36 en met RSI by $ 1,240. Die 50 en 200 daagse bewegende gemiddelde Trading System Ek was nog altyd geïnteresseerd in meganiese handel stelsels en ek het begin om verskillende stelsels te gebruik om die markte handel te dryf in die 70s en 80s. Later, toe ek toegang tot 'n goeie rekenaar het, ek back-toets die mees belowende stelsels teen 50 jaar prys data vir die Dow Jones Industrial Average. Die Dow is ideaal vir back-toets omdat dit nie so glad tendens as baie dinge wat jy kan handel. As 'n stelsel werk met die Dow, het dit redelik goed te wees! Die meeste van die handel stelsels wat ek getoets het swak resultate teen hierdie data reeks. Die kort termyn handel stelsels het die swakste gevaar. Die enigste stelsel wat ek getoets wat is goed genoeg om werklik te gebruik in die aandelemark is die 50 en 200 dae bewegende gemiddelde crossover stelsel. Die reëls is eenvoudig: wanneer die 50 dae bewegende gemiddelde van die DJIA kruis bo die 200 dae - bewegende gemiddelde, die koop van die DJIA op die ope die volgende oggend; bly lank totdat die 50 dae - bewegende gemiddelde kruise onder die 200, dan likwideer die volgende oggend die posisie. Dit is 'n langtermyn-handel stelsel wat ongereelde seine gee. Dit hou jou in die mark gedurende uitgerekte saamtrekke maar kry jy uit kort nadat 'n ernstige korreksie aan die gang kry. En as die regstelling verander in 'n multi-jaar beermark, sal die stelsel u hou op die kantlyn vir die duur. Die 50 en 200 stelsel nie heeltemal so goed doen as 'n koop-en-hou-strategie, maar dit vang die meeste van die onderstebo met 'n veel minder risiko. Gedurende die 50 jaar toetsperiode was daar 'n hele paar lang geheel verslaan markte wat gelei het tot 3 of 4 nuttelose ambagte in 'n ry. Dit sou moeilik gewees het om vas te hou met die stelsel in een van daardie moeilike tye, maar as jy het, sou jy baie goed gedoen het op die ou end. DIA is die ideale voertuig om te gebruik met die 50 en 200 stelsel, maar dit werk nie goed met verkenners uitgestuur en QQQQ, en ander aktief verhandel ETF. Ek het ook gebruik dit om 'n goeie effek met onderlinge fondse en selfs individuele aandele. Ek het nie beleggingsadvies gee, en ek is nie aan te beveel dat niemand dit handel stelsel eintlik gebruik; Ek sê maar net dat dit werk vir my. Die gebruik van die verkoop seine kort te verkoop glad nie werk nie! Die langtermyn-uptrend van die aandelemark is net te aanhoudende. Ek is meer van 'n koop-en-hou belegger as 'n voorraad handelaar nou, en ek gebruik oor die algemeen korter termyn tegniese seine om aandele te koop, maar die 50 en 200 dae bewegende gemiddelde stelsel is nog handig te pas kom om 'n daaglikse werklikheid tjek verskaf. Op die oomblik is, is my intuïsie vertel my dat ons op die randjie van 'n beermark, maar die 50 en 200 dae bewegende gemiddeldes vir my sê om te ontspan en geniet die tydren solank dit duur. forex aanwyser bewegende gemiddelde @@ & gt; Kry forex aanwyser bewegende gemiddelde Forex Trading System Forex Trading webwerf forex aanwyser bewegende gemiddelde forex aanwyser bewegende gemiddelde @@ & gt; Kry forex aanwyser bewegende gemiddelde Forex Trading System Forex Trading webwerf forex aanwyser bewegende gemiddelde forex aanwyser bewegende gemiddelde @@ & gt; Kry forex aanwyser bewegende gemiddelde Forex Trading System Forex Trading webwerf forex aanwyser bewegende gemiddelde forex aanwyser bewegende gemiddelde @@ & gt; Kry forex aanwyser bewegende gemiddelde Forex Trading System forex aanwyser bewegende gemiddelde @@ & gt; Kry forex aanwyser bewegende gemiddelde Forex Trading System Forex Trading webwerf forex aanwyser bewegende gemiddelde forex aanwyser bewegende gemiddelde @@ & gt; Kry forex aanwyser bewegende gemiddelde Forex Trading System Forex Trading webwerf forex aanwyser bewegende gemiddelde forex aanwyser bewegende gemiddelde @@ & gt; Kry forex aanwyser bewegende gemiddelde Forex Trading System Forex Trading webwerf forex aanwyser bewegende gemiddelde Trading indekse Met die romp bewegende gemiddelde deur Max Gardner Bewegende gemiddeldes glad data en maak dit makliker om prysbewegings analiseer, maar hulle is geneig om te lag. Hier & rsquo; s 'n marktydsberekening stelsel wat die lag verwyder en voorspellings toekomstige data. B uy & amp; hou werk sowel as die mark styg, maar die strategie val uitmekaar wanneer die mark tenks. Ons het 'n tydsberekening model om kapitaal te bewaar in af markte en identifiseer geleenthede in die markte. Is dit moontlik? Bewegende gemiddeldes is dikwels die beste manier om data spykers uit te skakel, en dié van relatief lang lengtes gladde data sowel. Maar bewegende gemiddeldes 'n groot fout, in die sin dat hulle lang Terugblik tydperke stel lag. Die oplossing is om die bewegende gemiddelde formule verander en verwyder die lag. Deur dit te doen verminder die moontlikheid van die bewegende gemiddelde oordoen die rou data wanneer die voorspelling van die volgende interval & rsquo; s aktiwiteit en dus die bekendstelling van foute. Hier & rsquo; s hoe dit gedoen kan word. Die verwydering van die lag 'N nuwe soort van bewegende gemiddelde wat ontwikkel is deur handelaar Alan Hull poog om hierdie probleem op te los. In hierdie variasie, 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) is die opsomming van data monsters gedeel deur die aantal monsters (N). Die Hull bewegende gemiddelde (HMA) accomplishes die smoothing deur gebruik te maak van die geweegde bewegende gemiddelde (WBA) en 'n vierkantswortel van N. Die berekening is dus: Stap deur hierdie formule: Neem die WBG van die laaste N / 2 data en vermenigvuldig dit met 2. Toe trek die WBG van die laaste N data. Nou neem wat waarde en gebruik die vierkantswortel van N. vind dan die WBG van die twee waardes (dit wil sê, die WBG [sqrt van N] van die onthou waarde). Sedert die vierkantswortel truncates waardes, moet die berekening n N dit is 'n perfekte vierkant soos 4, 9, 16, 25, 49, of 81 te kies. Die vergelyking van die SMA en HMA in Figuur 1 met 'n 81-dag gemiddeld, vind ons dat die HMA is beide glad en reageer op die veranderende data, terwyl die SMA loop agter. Figuur 1: eenvoudige ma teen Hull ma. Hier sien jy 'n vergelyking van die SMA en HMA met behulp van data uit die QQQQ ETF. Die HMA is meer tydige as die SMA. 'N nege-dag gemiddeld getoon met die HMA in blou. & Hellip; Voortgesette in die Desember-uitgawe van tegniese ontleding van Stocks & amp; kommoditeite Gedig van 'n artikel wat oorspronklik gepubliseer in die uitgawe van Desember 2010 Tegniese ontleding van Stocks & amp; Kommoditeite tydskrif. Alle regte voorbehou. Doen bewegende gemiddelde handel stelsels werk? Doen bewegende gemiddelde handel stelsels werk? Ek is bly ek het hierdie draad op. Ek is baie deurmekaar, maar dit lyk dis OK. Niemand blyk te wees in ooreenstemming oor enigiets. Ek spelers is verlore vir die wysheid om in die handel te bevraagteken !! Moenie moedeloos. Alles werk, maar nie al die tyd. Trading is meer uitzoeken wat vir jou werk en wat die dissipline om dit te volg. Soos met enige iets die moeite werd om te doen. Dit gaan harde en enigiemand wat vir jou vertel dat dit maklik is nog nooit konsekwent winsgewende verhandel in daar lewe te wees. Die eerste stap om handel is uit jou risikotoleransie en beweeg van daar af om uit te vind 'n handel styl wat werk met dit. Byvoorbeeld, kan ek jou 'n 90% wen stelsel wat winste waarborg, maar het 'n veel risiko vir jou persoonlikheid te gee en jy sal klaaglik misluk en blaas jou handel rekening. Te veel mense probeer om 'n manier om handel te dryf deur middel van stelsels of aanwysers voordat hulle eens weet die tipe handelaar hul gedagtes is bedraad te vind. Hulle is geen heilige grails en stel dit en vergeet dit stelsels. Hoop dit maak sin en deur sit en dissipline is die sleutel tot sukses. Enigiets anders is net blablabla. Ek handel pa en vraag en aanbod en werk vir my, maar dit kan nie werk vir jou. Lood, volg of kry uit die weg geruim. bewegende gemiddeldes Ons het al geleer het oor gemiddeldes in die skool, bewegende gemiddelde is net 'n verlengstuk van daardie. Bewegende gemiddeldes is tendens aanwysers en word dikwels gebruik as gevolg van hul eenvoud en doeltreffendheid. Voordat ons leer bewegende gemiddeldes, laat ons 'n vinnige recap van hoe gemiddeldes bereken. Aanvaar 'n 6de persoon loop in om uit te vind 29 bottels drank lê rondom hulle. Hy kan 'n gevoel van vinnig 'rofweg "Hoeveel bottels elk van hulle verteer word deur [die totale aantal bottels] deur [totale aantal mense]. In hierdie geval is dit sou wees: Die uitbreiding van die konsep om aandele, hier is die sluitingsdatum pryse van ITC Beperk vir die laaste 5 handel sessies. Die laaste 5 dae gemiddelde naby sou soos volg bereken word: Mark Hulbert ANNANDALE, Va (MarketWatch) -. Dit was Voltaire wat beroemde het gesê dat die volmaakte is die vyand van die goeie. En, alhoewel hy nie praat oor beleggings, hy baie goed kon gewees het: Die meedoënlose nastrewing van 'n & quot; volmaak & quot; marktydsberekening stelsel kan lei tot 'n minderwaardige gevolg. Neem mark timers wat staatmaak op die 200-daagse bewegende gemiddelde om te bepaal of hulle behoort te wees binne of buite die aandelemark. Dit is geensins 'n perfekte stelsel, soos ek sal bespreek in 'n oomblik. Maar, deur dieselfde teken, het dit bewys moeilik - in die praktyk - om beter te doen. Hoewel-tendens volgende stelsels het 'n lang geskiedenis, ek vermoed dat die gewildheid van die 200-daagse bewegende gemiddelde in die afgelope dekades kan teruggevoer word grootliks aan Richard Fabian, wat gedurende die 1970's begin voorspraak n 39-week bewegende gemiddelde (feitlik dieselfde as 'n 200-daagse bewegende gemiddelde). Op die oomblik, Fabian was redakteur van die telefoon Skakel Brief, 'n raadgewende diens wat sedert middel van verskeie metamorfose gegaan en is nou geredigeer deur sy seun, Douglas Fabian en roep suksesvolle belegging Doug Fabian se. Fabian die Ouere het intekenaars dat hulle nie meer as 'n minuut hoef te spandeer 'n week om te bepaal of hulle behoort te wees in voorraad onderlinge fondse of kontant. As die mark was bo sy gemiddelde vlak van die vorige 39 weke, dan moet hulle wees in die mark - en anders in kontant. Nuus Vrae: Kan inflasie n goeie ding? Anti-inflasie sentiment verberg 'n genuanseerde ekonomiese prentjie, Thorold Barker argumenteer op die paneel Nuus Hub. In vergelyking met byna al die ander marktydsberekening stelsels Ek monitor, hierdie een was die eenvoudigste. En tog, dit blyk ook uit om baie goed presteer: Vir die dekade van die 1980's, byvoorbeeld, dit was die heel beste presteerder van enige nagespoor deur die Hulbert Finansiële Digest. Tog is dit die benadering was (en is) nie volmaak nie, en Fabian was een van die eerste om dit te sê. Hy het dikwels gesê, byvoorbeeld, dat 'n 52-week bewegende gemiddelde stelsel beter langtermyn-opbrengste as die 39-week-stelsel sal produseer. Hy nogtans vas met die 39-weekse gemiddelde omdat hy geglo het dat beleggers nie bereid is om te sit uit die intermediêre termyn weier dat 'n langer termyn bewegende gemiddelde sou vereis sou wees. Navorsers in die afgelope jaar het selfs meer ernstige teoretiese vrae oor hierdie marktydsberekening stelsel opgewek. Een daarvan was dat sy mark klop potensiaal verskyn deur die laat 1990's grootliks te geword het verminder, wat lei 'n paar om te spekuleer dat die ware goue eier-gehou gans doodgemaak is deur te veel beleggers probeer om die 200-daagse bewegende gemiddelde volg. (Lees my rubriek 2004 met vermelding van 'n paar van hierdie navorsing.) Nog 'n skrefie in wapens die 200-daagse bewegende gemiddelde is die argument, gevorderde deur Ned Davis van Ned Davis Navorsing, wat die benadering werk veral tydens sekulêre (langtermyn) bulmarkte. Een van die kenmerke van sikliese (korter termyn) bulmarkte, volgens Davis, is dat tydens hulle-tendens volgende stelsels is geneig om nie te werk nie. (Lees my 1 September 2009, kolom argument Davis.) Gegewe hierdie oënskynlike gebreke, kan jy dink om dit te doen beter as die 200-daagse bewegende gemiddelde relatief maklik sou gewees het, veral in die afgelope jaar. Maar dit is nog nie. Ons weet, want Fabian die jonger het probeer om dit te verbeter, byna uit die punt wat hy het oor die raadgewende diens van sy vader in die vroeë 1990's. Op balans, het sy afwykings van die meganiese 39-week bewegende gemiddelde stelsel sy model portefeulje kos. Oorweeg, byvoorbeeld, 'n hipotetiese portefeulje wat meganies gevolg 39-week bewegende gemiddelde stelsel Fabian se om te wissel tussen die Wilshire 5000 indeks en 90-dag T-rekeninge. Volgens die Hulbert Finansiële Digest, sou so 'n portefeulje 'n 3,0% geannualiseerde opbrengs oor die afgelope vyf jaar geproduseer. Fabian se modelportefeulje, in teenstelling, het 'n 1,4% geannualiseerde opbrengs oor dieselfde tydperk. Wat beteken die 200-daagse bewegende gemiddelde marktydsberekening stelsel sê oor aandele tans? Dit sê ons moet ten volle belê, aangesien die mark is gemaklik bo sy gemiddelde vlak van die laaste 200 dae. Trouens, die mark gebly bo die gemiddelde, selfs aan die onderkant van die Januarie-Februarie regstelling, en die daaropvolgende mark krag blykbaar toenemend vindicating sy besluit lomp te bly. Miskien nie 'n perfekte antwoord oor wat voorraad beleggers behoort tans te doen. Maar miskien goed genoeg nie. Meer van MarketWatch